Subject: ハンセンLCR、第2四半期に3年ぶりの低水準に下落

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RISK.NETの最新情報
ハンセンLCR、第2四半期に3年ぶりの低水準に下落
純現金流出の増加とHQLAの減少に伴い、LCRは58パーセントポイント低下しました
  2026年10月30日   |  データ
規制
ESMAの競争力強化に関する指針は、困難な道のりが待ち受けている
欧州議会は、ESMAに対し、よりきめ細やかなアプローチを取るよう迫る最後の機会を提供しています
2026年10月30日   |  ニュース
XVAs
欧州では、FRTBがXVAヘッジに噛みつくと見込まれている
リスク・ベンチマーキング:欧州のディーラーの3分の1が、新たな市場リスク規制がヘッジに大きな影響を及ぼすことを懸念しています
2026年10月30日   |  スペシャル
カウンターパーティ・レーダー
信用不安により、第2四半期のCDS取引高が過去最高を更新した
クレジット・デフォルト・スワップ指数の名目元本額が1,850億ドルに達したことを受け、米国の小売向けファンドは売り保護を強化しています
2026年10月30日   |  ニュース
市場
ICEの流れは、地政学的な情勢や供給面の混乱を乗り越えている
Talking Heads 2026:ネットワーク規模と流動性が、変動の激しい時期や新たな商品展開において取引所グループを支える
2026年10月29日   |  プロフィール
リスク管理
ノンバンクディーラーたちは、FICCデフォルト基金の再編について再考を求めている
マージンを分別することにより銀行の資本は減少しますが、ノンバンク金融機関は、不釣り合いなリスク分担を強いられると警告しています。
2026年10月29日   |  ニュース
リスク・クォンタム
UAEおよびカタールの銀行、第2四半期に過去最高のリスク密度を記録
米国や中国の銀行株が下落する中、レバレッジ・エクスポージャーの減少が比率を押し上げています
2026年10月29日   |  データ
市場
銀行は、レンジアクルーアル債のクーポンをCDSスプレッドに連動させている
モルガン・スタンレーとBNPパリバは、債券のクーポン・バリアをフランスの国債およびiTraxx EuropeのCDSスプレッドに連動させています
2026年10月28日   |  ニュース
市場
ヘッジファンドがキャリー取引に「ハマった」ことが、欧州の金利市場の大混乱を招いた経緯
「弱気な投資家」によるボラティリティ・ショート取引が、ストレスがかかると容易に崩れる市場を生み出した可能性があります
2026年10月28日   |  特徴
リスク・クォンタム
バーゼルG-Sib規則の改正により、24行の報告義務が免除される可能性がある
3,500億ユーロというより高い閾値を設定すれば、追加報告対象となる範囲は60%削減されることになります
2026年10月28日   |  データ

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